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明汯投资:2017量化“滑铁卢”年,我们是如何做到超额收益

2018-05-10

  做私募的,谁能不知道明汯呢?

   

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   金牛奖、金亿奖、金梧桐奖、金长江奖、最佳投资管理人,明汯从2014年成立之后,所获荣誉无一不证实着这家公司的专业与实力。

   

  根据展恒金方私募数据库相关信息,这家专注于量化的私募公司,以量化为中心,多种投资策略均有所涉猎,其中以股票策略最多,从成立之初就保持住了稳定的收益,步步跑赢市场。明汯投资依靠其优秀的业绩深受广大私募投资者的追捧。

   

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  明汯投资创始人裘慧明,履历可以说相当夺目:

   

  投资经验超过16年;

  历任国外顶级对冲基金HAP capital高级投资经理、Millennium投资经理(管理账户规模超过 11亿美金);

  曾供职于全球顶级投资银行德意志银行、瑞士信贷投资银行的自营量化交易部门担任投资经理。从2006年至今,其所管理的统计套利策略账户,每年都获得两位数以上回报率;

  裘博士拥有美国宾夕法尼亚大学物理学博士、硕士学位,复旦大学物理学学士学位;

  2014年创立上海明汯投资,现任明汯投资董事长。

   

  进入明汯投资的官方网站,异常醒目的开屏信息向各位投资者传达着明汯的基本理念——科学之精神,自由之思想。也许是裘慧明多年在华尔街奋斗的经历,让明汯在投资方面有此与众不同的理念想法。而科学与自由这两点,也在明汯的投资运营管理中有所体现。

   

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  科学之精神

   

  裘慧明曾说,“有关量化的,全是我们的重心”。在量化方面,明汯有自己独特的一套投资方案。

  1、对量化的研究

  他们借助于强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力,构建了覆盖全市场、多品种、多策略的程序化交易系统和资产管理平台(涵盖策略测试、策略配置、风险评估等),并拥有CTA、套利及股票阿尔法等多样化策略的优秀策略研发团队和强大策略库。投资范围涵盖股票、债券、期货、期权等。

  2、对人才的引进

  技术先进、能力强大的背后,离不开人才的支持。明汯的金融产品管理团队经验丰富,其核心成员均拥有资深的国内外资产管理和量化基金的投资管理经历。

  虽渴求人才,但也“苛求”人才。明汯在人员引进方面有着严格的要求,特别是投研部门人员要求具有深厚数理知识或金融背景。

  目前团队核心投研人员来自国内外一流学府:美国宾夕法尼亚大学、北京大学、中国科学技术大学、浙江大学、中国人民大学等。

   

  在国内量化对冲投资领域,明汯具备国际视野、深耕研究、团队完备且高素质、实战经验丰富,在将华尔街经验合理“中国化”方面,一直不断努力。

   

   

  自由之思想

   “路要自己走的。每一条路都有它的走法,要找到自己有优势的路,做自己比较熟悉的领域。交易市场是时刻变化的,关键是方法论,要看清你的对手是谁,你的优势是什么。”

  

    在海外正式入行的第一年,10人小组半年8000万美元的收益,最终的奖金却只有3万美元,虽是新入职,但裘慧明依然在年后辞职;遭遇2008年金融危机的时候,他所管理的的基金组合遭遇大比例回撤,虽想说服老板留住仓位但最终依然无能为力。几次自己无法做主的经历让他萌生自己当老板的想法。

  从2012年底,裘慧明就开始回国考察,2013年回国发展,又过了一年便创立了明汯。他曾说“我的人生没有波澜壮阔,也没有特别传奇的故事,只是每个阶段做每个阶段该做的事情”。在小编看来,这,就是最大程度的自由。

  而事实上,在海外工作了十几年的裘慧明,早已对海外市场熟悉到了骨子里。量化也在海外有较为成功的实践。裘慧明在经过对国内市场的考察之后发现,量化在中国市场,同样具备一定的有效性。甚至,要比在海外市场获得的收益更高。他们将海外一些非常成功的经验结合最新的科技进展,比如机器学习、人工智能等结合起来应用到中国股市,因为结合了历史成功经验再加上新的科技成果,最终取得了不错的收益。

   

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