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私募策略排行榜——2018年1-5月

2018-05-18

封面

   

  2018年以来,国内大事层出不穷,股票市场受到冲击。截至4月底,上证综指、沪深300、中小板指数、深证成指均下跌,跌幅分别为6.80%、6.80%、7.32%、6.49%;而创业板指数一季度上涨8.43%后在4月下跌,到4月底时总体涨幅3.02%。

   

  从行业来看,2018年以来,申万一级28个行业中只有3个实现上涨,依次为计算机、医药生物和休闲服务。领涨幅分别为10.21%、6.08%和2.00%。领跌的则是综合、采掘、汽车,跌幅分别为17.57%、14.43%、13.62%。

   

   

  根据基金业协会最新数据,截至2018年4月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人23559家;已备案私募基金72500只;管理基金规模12.48万亿元。有管理规模的共20458家,平均管理基金规模6.10亿元。

   

   

  本次排行是根据展恒基金Kingfund数据库中所统计的私募全市场中的15652只私募基金,这些基金成立时间均在2018年以前,且在数据库中有业绩记录。将所有的基金产品在扣除部分信托产品以及虽涨幅排名靠前,但净值偏低的产品之后,形成了六大策略产品“风云榜”。

   

  从各策略的平均收益涨幅来看,9大策略中只有固定收益和相对价值策略微涨,分别为为0.61%、0.02%;管理期货策略基本上无涨无跌。

   

  六大策略排行榜:

股

   

  展恒研究中心:

  根据Kingfund私募数据库统计,股票策略产品共有9133只,是所有策略产品中占比最多的。同策略产品下收益率波动性较大,首尾收益率之差为283.25%。约有29.39%的产品达到正收益。排名前十位的股票策略产品均在40%以上。

固

  根据Kingfund私募数据库统计,固定收益策略继续保持其低收益低风险的风格。平均收益为0.61%,同时有66.12%能够取得正收益。同策略所有产品首尾收益率之差为99.08%。

管

  根据Kingfund私募数据库统计,管理期货平均收益为0,最高与最低收益率之差为226.82%。同策略产品中有51.07%,即一半以上的产品能够取得正收益。

相

  根据Kingfund私募数据库统计,相对价值策略是唯二的平均收益能够为正的策略之一,平均收益为0.02%。在该策略下,216只产品中有55.56%的产品能够取得正收益。首尾收益率之差为83.25%。

宏

  根据Kingfund私募数据库统计,宏观策略产品收益率波动适中,同策略所有产品中最高与最低收益率之差为51.93%,正收益产品占比29.21%。

复

  根据Kingfund私募数据库统计,1501只复合策略产品,共有40.04%能够取得正收益,平均收益率为-1.54%,最高与最低收益率之差为179.85%。


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