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成立以来超额收益几乎翻倍!明汯投资:精于量化,专于量化

2018-06-01

  

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  从展恒Kingfund数据库中,剔除掉同期发行的表现相当的产品以及新近发行的还未公布最新净值的产品之后,明汯主要运行中的产品其收益情况如下表所示,可以发现,收益可以说一片飘红。

   

   

  明汯向来以量化见长。自2014年成立以来,金牛奖、金亿奖、金梧桐奖、金长江奖、最佳投资管理人,所获荣誉无一不证实着这家公司的专业与实力。而事实上,明汯投资也依靠其优秀的业绩深受广大私募投资者的追捧。


  明汯投资创始人裘慧明,履历可以说相当夺目:

   

  美国宾夕法尼亚大学物理学博士、硕士学位,复旦大学物理学学士学位;

  投资经验超16年;

  历任国外顶级对冲基金HAP capital高级投资经理、Millennium投资经理(管理账户规模超过 11亿美金);

  曾供职于全球顶级投资银行德意志银行、瑞士信贷投资银行的自营量化交易部门担任投资经理。从2006年至今,其所管理的统计套利策略账户,每年都获得两位数以上回报率;

   

  科学之精神,自由之思想

   

  进入明汯投资的官方网站,异常醒目的开屏信息向各位投资者传达着明汯的基本理念——科学之精神,自由之思想。也许是裘慧明多年在华尔街奋斗的经历,让明汯在投资方面有此与众不同的理念想法。

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  裘慧明曾说,“有关量化的,全是我们的重心”。

    做市场中性出身的裘慧明,带领团队创造出自己独特的一套投资方案。

方法论的完善:

  量化选股,覆盖基本面、技术面、事件驱动面接近3000多个因子

  所使用投资策略已经历1年以上实盘测试

  算法重复迭代测试+投资策略回溯测试

  分段回测+滚动样本外测试

研究市场和市场参与者行为

严控风险:

  事前风险识别与限额设定

  事中实时跟踪

  事后风险评估报告并改进

获取高alpha

   

  而在技术先进、能力强大的背后,离不开人才的支持。

  团队经验丰富,核心成员均来自国内外一流学府,拥有资深国内外资产管理和量化基金的投资经验。

   

  虽渴求人才,但也“苛求”人才。明汯在人员引进方面有着严格的要求,特别是投研部门人员要求具有深厚数理知识或金融背景。

      

  海外工作期间,裘慧明几次自己无法做主的经历让他想要出来自己当老板。

  从2012年底,裘慧明就开始回国考察,几个月后回国发展,又过了一年便创立了明汯。他曾说“我的人生没有波澜壮阔,也没有特别传奇的故事,只是每个阶段做每个阶段该做的事情”。自由的思想,自由的灵魂,裘慧明绝对是具备的。

   

  在国内市场考察完毕之后,裘慧明发现量化在中国市场同样具备有效性。甚至,要比在海外市场获得的收益更高。公司团队将海外一些非常成功的经验结合最新的科技进展,比如机器学习、人工智能等结合起来应用到中国股市,因为结合了历史成功经验再加上新的科技成果,最终取得了不错的收益。

  在国内量化对冲投资领域,明汯具备国际视野、深耕研究、团队完备且高素质、实战经验丰富,不断努力,将华尔街经验合理“中国化”。

  “路要自己走的。每一条路都有它的走法,要找到自己有优势的路,做自己比较熟悉的领域。交易市场是时刻变化的,关键是方法论,要看清你的对手是谁,你的优势是什么。”


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