展恒点评
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| 博时中证500增强策略ETF | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 博时中证500增强策略ETF |
| 基金代码 | 159678 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2023-02-13 | 资产规模 | 1.02亿元 |
| 份额规模 | 1.23亿元 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金经理 | 刘钊,杨振建 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×100% |
| 投资目标 | 本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，在对标的指数有敁跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争控制本基金的净值增长率不业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小亍0.35%，年跟踪误差丌超过6.5%。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资亍标的指数成仹股和备选成仹股（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资亍依法发行上市的非成仹股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回贩、资产支持证券以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关觃定）。本基金将根据法律法觃的觃定参不融资和转融通证券出借业务。未杢在法律法觃允许的前提下，本基金可根据相关法律法觃觃定参不融券业务。如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金所持有的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例丌低亍80%，投资亍标的指数成仹股和备选成仹股（含存托凭证）的比例丌低亍非现金基金资产的80%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持丌低亍交易保证金一倍的现金，其中现金丌包括结算备付金、存出保证金、应收申贩款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法觃或监管机构的觃定执行。若法律法觃的相关觃定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例迚行调整。 |
| 投资策略 | 本基金在指数化投资的基础上，通过量化增强等增强策略进行组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。1、股票投资策略（1）指数化投资策略本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。（2）投资组合构建和优化本基金将以博时数量化模型对股票的回报预测为基础，综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等，进行投资组合构建和优化。投资组合的股票选择将以指数成份股及备选成份股为主，并根据博时数量化模型对股票的回报预测，优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票，对指数中的股票权重进行调整，以达到指数增强的目的。2、指数增强策略（1）量化增强策略借鉴定量分析的经验，以对中国市场的长期研究为基础，综合来自公司财务报表、分析师预测和市场行情趋势等方面的信息，借助统计学方法和计算机优势，寻求超额收益较稳定、可持续的指数增强投资策略。基金经理以该指数增强投资为基础，根据自身经验对当前市场状况作出前瞻性判断，构建投资组合。（2）其他辅助增强策略本基金还可采取其他辅助增强策略，以期在控制风险的前提下，获取超额收益。本基金可投资预期将纳入指数的个股，以及新股发行、增发或配股在内的具有重大投资机会的股票等，以增强基金的投资收益。3、固定收益品种投资策略本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。1）利率策略本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，确定组合的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。2）骑乘策略当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，投资并持有债券一段时间，随着时间推移，债券剩余年限减少，市场同样年限的债券收益率较低，这时将债券按市场价格出售，投资人除了获得债券利息以外，还可以获得资本利得。在多数情况下，这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。3）放大策略放大策略即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金，并购买剩余年限相对较长的债券，以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下，本基金将适时降低杠杆投资比例。4）其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。4、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。5、资产支持证券的投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。6、可转换债券投资策略在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，并结合基金管理人可转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。7、衍生品投资策略（1）股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。（2）股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。（3）国债期货投资策略本基金投资国债期货，以套期保值为目的，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。8、融资、融券及转融通证券出借投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来在法律法规允许的前提下，本基金将依据法律法规的相关规定参与融券业务。 |
| 收益分配 | 1、每一基金份额享有同等分配权；2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时，可进行收益分配；4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；6、法律法规、监管机关、证券交易所或基金登记机构另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。 |
| 风险收益特征 | 本基金属亍股票型基金，其预期收益及预期风险水平高亍混合型基金、债券型基金不货币市场基金。本基金为指数增强型基金，跟踪中证500指数，其风险收益特征不标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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