届时最近市场的窄幅波动，小编认为应该采取量化多策略体系的投资理念。因为量化策略是基于市场历史数据实现的,不同市场信号需要采用不同策略和交易手段,因此建立多种策略可以弥补单一策略失效的可能并形成互补,保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面,策略间相关性越低,越能分散组合的整体风险,这是配置多个策略,并在策略之间设定适当比例的基本原理。今天我们的主题讲的就是关于主动股票型基金投资分析之大摩量化多策略股票。
一、基金产品简介
本篇这只股票型基金投资分析介绍全称是：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金。成立于2015年6月02日，属于股票型基金，基金规模是15.32亿元，属于小盘规模。基金代码001291。最新的单位净值为0.9230，近一月收益3.36%，近三月收益6.21%。基金的风险属于中等风险产品。其基金经理是杨雨龙先生，从业时间359天，最擅长管理股票型基金，现管理3只基金。从业平均回报率-14.10%，最大回撤-41.47%，最大盈利62.15％。其管理的基金业绩比同类平均水平低48.90%，经验值排名135/181。2014年7月份加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任数量化投资部投资经理。2015年6月起担任摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金，2015年7月起担任摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金经理。 本基金的基金管理人是： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人是：中国建设银行股份有限公司。截止到2016年第二季度末资产配置方面，该基金股票占比为79.44%，现金占比为16.47%，其他占比4.09%。行业集中度为63.77%，主要重仓行业:制造业、金融业和房地产业。
二、基金公司介绍
这只股票型基金投资分析下的摩根士丹利华鑫基金管理有限公司是于2002年12月31日经中国证监会批准成立的专业理财公司，总经理是高潮生，注册地址是：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼。目前管理规模为251.80亿元左右，旗下经理人数有10人，基金经理平均任职时间：1年又338天 。发行基金总数目28只，其中普通基金28只，货币基金0只，其他基金0只，理财基金0只。摩根士丹利华鑫基金管理有限公司将努力加快发展步伐，力争成为中国基金业中信誉卓著、业绩卓越的优秀管理公司。
三、基金公司旗下管理表现（六个月）
类型 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 公司排名 |
股票型 | -0.75% | -0.81% | -1.70% | 9|53 |
混合型 | -0.61% | 0.06% | -1.70% | 52|75 |
债券型 | 0.10% | 0.16% | -1.70% | 38|68 |
货币型 | 0.07% | 0.06% | -1.70% | 1|1 |
四、基金管理业绩表现
涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 半年以来 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 |
大摩量化多策略股票 | -1.18% | 3.36% | 6.21% | -11.59% | -9.33% | ----
| -7.70% |
沪深300 | -1.69% | 0.79% | -0.44% | -17.19% | -16.63% | -39.47% | 136.27% |
五、股票型基金投资分析其净值走势
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
06-17 | 0.9230 | 0.9230 | 0.87% |
06-16 | 0.9150 | 0.9150 | -0.44% |
06-15 | 0.9190 | 0.9190 | 2.00% |
06-14 | 0.9010 | 0.9010 | 0.45% |
06-13 | 0.8970 | 0.8970 | -3.96% |
06-08 | 0.9340 | 0.9340 | -0.21% |
06-07 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% |
06-06 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% |
06-03 | 0.9360 | 0.9360 | 0.54% |
06-02 | 0.9310 | 0.9310 | 0.87% |
06-01 | 0.9230 | 0.9230 | 0.44% |
