市场风格切换频繁,今年以来业绩颇为突出的量化基金正遭遇深度回撤

原创展恒基金网
2021-11-11 阅读量:15 金融 股市 债券


//  热点聚焦  //


1、中国10月CPI、PPI超预期上行,PPI涨幅续创新高,PPI与CPI“剪刀差”继续扩大。国家统计局公布数据显示,受鲜菜、能源价格大幅上涨推动,10月份CPI同比上涨1.5%,一举扭转连续四个月的下行走势;10月PPI同比上涨13.5%,煤炭开采和洗选等8个行业合计影响PPI上涨约11.38个百分点,超过总涨幅的八成。专家分析认为,年底之前,CPI和PPI升幅空间有限,但将继续在高位运行。


2、中国10月份金融数据出炉,新增信贷超过去年同期,M2增速也明显超出市场预期。央行公布数据显示,10月末M2同比增长8.7%,高于市场预期的8.4%;新增人民币贷款8262亿元,同比多增1364亿元;社会融资规模增量为1.59万亿,同比多1970亿元,10月末社会融资规模存量为309.45万亿元,同比增长10%。另外,10月末个人住房贷款余额37.7万亿元,当月增加3481亿元,较9月多增1013亿元。


3、腾讯三季度营收、盈利增速明显下滑,游戏业务减速。腾讯控股披露三季报显示,当季净利润395亿元,同比增长3%;收入1423.68亿元,同比增13%。非国际会计准则下当季净利润317.51亿元,同比下滑2%,为近十年来首次下滑。三季度本土市场游戏收入同比增长5%至336亿元,国际市场游戏收入同比增长20%至113亿元。金融科技及企业服务业务三季度收入同比增长30%至433亿元。微信及WeChat合并月活跃账户数达到12.62亿,同比增长4.1%, QQ移动月活为5.73亿,同比下降7.1%。9月国内未成年人游戏流水占比下降至1.1%,去年同期为4.8%;游戏时长占比下降至0.7%,去年同期为6.4%。针对元宇宙的布局和影响,腾讯高管表示,腾讯将通过大量技术和能力,像搭积木一样探索和开发元宇宙。


4、定了!北交所将于11月15日开市。10只精选层新股集体公告,经北交所同意,公司股票将于11月15日在北交所上市。这10家公司分别是:恒合股份、科达自控、晶赛科技、同心传动、中设咨询、广道高新、中寰股份、志晟信息、大地电气、汉鑫科技。


5、美国10月CPI同比飙升6.2%,创1990年以来最大升幅,表明通胀上升的时间将比预期更久,这给美联储造成更早加息或更快减码的压力;CPI环比升幅为0.9%,为四个月来最大。核心CPI同比升幅4.2%,为1991年以来的最大年增幅。另外,美国上周初请失业金人数为26.7万,再创疫情以来新低,市场预期26万人,前值26.9万人。


//  国内股市  //


1、沪深股指早盘单边下滑,新能源汽车产业链深度调整带动创业板指一度跌超2%。午后,恒瑞医药、沃森生物突然飙升提振创新药板块,地产板块连续拉涨缓和市场情绪,周期板块亦纷纷回弹。元宇宙、工业母机概念股全天活跃。截至收盘,上证指数跌0.41%报3492.46点,深证成指跌0.38%报14515.88点,创业板指跌0.3%报3399.66点,万得全A跌0.28%报5688.42点;大市成交额连续14日超万亿。新股炒作升温,创业板的两只新股强瑞技术、隆华新材盘中均因涨幅超限而临停两次。


2、北向资金净卖出118.1亿元,净卖出额创近4个月新高。格力电器、中国平安、万科A分别净卖出9.93亿元、8.65亿元、8.46亿元;此外,贵州茅台净卖出逾7亿元,招商银行、五粮液净卖出逾4亿元,隆基股份、恒瑞医药、沃森生物净卖出逾3亿元。净买入方面,宁德时代获净买入3.62亿元,连续20日累计净买入104.17亿元;伊利股份净买入2.92亿元,华友钴业、亿纬锂能、恩捷股份净买入逾1亿元。


3、港股探底回升,恒生指数收涨0.74%报24996.14点,早盘一度跌超1.3%;恒生科技指数涨2.06%,恒生国企指数涨1.19%;大市成交升至1362.5亿港元。地产股爆发,世茂集团涨近17%,融创中国涨近15%,雅居乐等多股涨超10%。科技网络股走强,明源云涨9%,腾讯、网易涨超4%。电力、燃气股则延续跌势。


4、南向资金净买入15.55亿港元。腾讯控股、信达生物、中国海外发展分别获净买入6.45亿港元、2.48亿港元、2.45亿港元。小米集团、美团、华润电力分别遭净卖出2.56亿港元、1.27亿港元、1.1亿港元。


5、证监会同意百诚医药、光庭信息、凯旺科技创业板IPO注册。德龙激光、峰岹科技科创板首发11月17日上会。


6、深交所决定,汇绿生态股票11月17日起重新上市交易。重新上市首个交易日基准价为3.91元,当日不设涨跌幅限制,不纳入指数计算,次日起涨跌幅限制为10%。汇绿生态前身为1997年11月上市的“六渡桥”,2000年3月更为“华信股份”。此后,因连续三年亏损,公司股票自2004年3月22日起暂停上市,并于2005年7月4日起终止上市。


7、台积电10月合并营收约为1345.39亿新台币,环比减少11.9%,同比增加12.8%;1至10月营收约为1.28万亿新台币,同比增加17%。


8、恒大汽车以每股2.86港元配售1.75亿股,预期所得款项总额约5亿港元。公司拟将所得款专项用于集团新能源汽车的研发及生产制造。


9、中静系再次出售徽商银行股权。徽商银行第一大股中静集团日前已与深圳正威集团签订转让协议,向其出售所持徽商银行约19.77亿股股份(包含内资股及H股),转让总价高达160亿元。


上市公司重要公告


//  金融  //


1、中基协数据显示,截至三季度末,非货币基金保有规模超过4000亿元的有6家机构,蚂蚁基金是唯一规模破万亿元的机构,达到11954亿元,环比小幅上涨。其次是招商银行,保有规模为7810亿元。天天基金的保有规模继二季度超越建设银行后,又超越工商银行,在所有代销机构中排名第三。


2、市场风格切换频繁,今年以来业绩颇为突出的量化基金正遭遇深度回撤。统计数据显示,百亿私募机构发行的682只量化多头基金产品中,在近一个月时间里,有583只产品收益为负,超过八成产品陷入亏损。


//  债券  //


1、【债市综述】通胀金融数据整体影响不大,现券期货小幅走弱。银行间主要利率债收益率小幅上行1bp左右,国债期货多数小幅收跌;银行间资金市场平稳偏宽,隔夜加权利率回落近30bp至2%下方,七天及14天期亦小幅回落;地产债整体回暖多数上涨;“21阳城01”涨超12%,“20金科01”涨超11%,“15世茂02”涨11%。


2、财政部将于11月17日招标发行1080亿元两期记账式附息国债,期限包括1年和10年,发行金额均为540亿元。


3、【债券重大事件】“16东旭光电MTN001A”和“16东旭光电MTN001B”本息兑付存在不确定性;穆迪将佳兆业集团企业家族评级由Caa1下调至Ca;标普下调世茂集团长期发行人信用评级至“BB+”,展望“负面”;标普上调中国化工长期发行人评级至“A-”,展望“稳定”;惠誉确认时代中国控股“BB-”长期外币发行人违约评级,展望下调至“负面”;惠誉确认融创中国“BB”长期外币发行人违约评级,展望下调至“稳定”;蓝光发展收到四川证监局警示函;云南省能源投资集团高级管理人员涉嫌违法违规被调查;“21曲文投MTN002”取消发行等。 


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