近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实对冲套利 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实对冲套利 |
基金代码 | 000585 | 基金类型 | 另类投资基金 |
成立日期 | 2014-05-16 | 资产规模 | 2.18亿元 |
份额规模 | 1.81亿元 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 金猛 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×一年期定期存款利率(税后) |
投资目标 | 在控制基金股票市场性风险暴露的前提下,利用各种金融工具力争为投资人实现较高的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 |
投资策略 | 本基金采用“多空”(long-short)投资策略,在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产的保值增值。多头股票部分主要采用基本面分析的方式进行筛选,空头部分以被动对冲(passive hedging)方式构建,首要目标为剥离多头股票部分的系统性风险。根据宏观策略部提供的宏观数据预测及相关研究分析建议并结合公司投资决策委员会有关大类资产配置的安排,本基金可以适时主动调整多头股票系统性风险敞口。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为特殊的混合型基金,通过多空投资策略在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于多空策略投资结果的不确定性,因此收益不一定能超过业绩比较基准。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |