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华安事件驱动量化策略 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华安事件驱动量化策略 |
基金代码 | 002179 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2016-12-14 | 资产规模 | 0.73亿元 |
份额规模 | 0.44亿元 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 张序 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 25.0%×中债-总指数+75.0%×中证800指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,利用公开信息,通过量化的方法,发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,把握投资机会,力争为投资者带来长期超额收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为30-95%,其中投资于事件驱动量化策略模型得到的证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 事件驱动量化策略是一个针对事件性主题投资机会的量化投资体系。通过量化的方法分析特定事件对上市公司价值和股价表现的影响,寻求投资机会,获取由该事件带来的收益。本基金将事件分为不同类别。本基金根据基金合同约定的相关事件,选取事件已发生或公开信息即将发生的相关上市公司股票,进入备选股票库。本基金开发针对事件备选股票库的量化选股模型,该模型综合考虑上市公司所处行业、资产质量、成长前景、估值、盈利预期等因素,力争在严格控制风险的条件下获得长期稳定收益。本基金将定期及在市场出现剧烈波动时,对模型的有效性进行检验和更新,以顺应市场的变化。 |
投资策略 | 本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在权益类、固定收益类工具之间灵活配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。 在本基金基金合同约定的投资比例范围内,本基金主要根据事件驱动量化策略模型进行投资决策,在模型投资机会较少时,用定量与定性相结合的方法构建补充投资组合。 本基金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券、中期票据和中小企业私募债等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例,构造债券组合。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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