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中金金序量化成长混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中金金序量化成长混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 中金金序量化成长混合A |
基金代码 | 005355 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.83亿元 | |
份额规模 | 1.01亿元 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 75.0%×中证小盘500指数+25.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为50%-95%;在每个交易日日终,在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金采用量化成长多策略进行投资,通过数量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,主要追求成长股票的贝塔收益,辅以成长股票的阿尔法收益。一方面,通过量化成长多因子选股等策略,追求超越业绩比较基准的额外收益;另一方面,通过量化风险预测模型控制组合风险,追求组合业绩的长期持续性和增强。 第一,本基金通过控制组合的整体波动率达到控制风险的效果,在承担一定市场风险的情况下获得成长股票的收益;第二,本基金通过数量化技术,综合考虑股票的总市值、流通市值、公司治理、过往分红以及平均每日市场交易量等因素,选择有代表性的成长股票标的作为本基金的股票池。具体来说,首先计算每一只标的股票的价值特征(市净率、市盈率、市销率、市现率以及分红率)和成长特征(长期一致预期净利润增长率、短期一致预期净利润增长率以及营业收入一致预期增长率),按照价值和成长特性讲市场分成4个象限,成长股票的股票池确定在第I、IV象限,每半年调整一次。第三,本基金利用数量化技术精细划分成长股票的行业,在宽窄幅度不同的行业上,通过精选量化因子等方式进行量化选股,力争超额收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期的风险和预期收益高于货币市场基金、债券证券投资基金,低于股票型证券投资基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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