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诺德量化核心C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 诺德量化核心C |
基金代码 | 006268 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 0.40亿元 | |
份额规模 | 0.35亿元 | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 王恒楠 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金通过量化基本面策略精选上市公司,构建核心股票池,根据个股择时策略动态调整核心股票池中个股的仓位,并用数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值,为投资人带来稳健的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,本基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 股票市场的估值水平是本基金进行战略资产配置的重要依据。 以每次年报、半年报披露结束后第一个交易日为基准日T,计算沪深300指数发布以来每日估值水平PE(TTM),该数列由低到高排序的90%分位数记作Z。当沪深300指数的估值PE(TTM)大于或等于Z值时,本基金股票投资占基金资产的比例为0%-45%;当沪深300指数的估值PE(TTM)小于Z值时,本基金股票投资占基金资产的比例为45%-95%。 本基金由基本面量化策略、个股择时策略以及股票组合管理策略相结合构建股票投资策略框架。 根据本基金资产总体配置计划,债券资产投资组合的构建将通过“自上而下”的过程,即首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化;其次,在判断利率变动趋势时,全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。 可转换债券兼具股性和债性的双重特征,其内在价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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