展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 华安中证500指数增强C | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 华安中证500指数增强型证券投资基金-C | 基金简称 | 华安中证500指数增强C |
| 基金代码 | 014588 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2022-05-24 | 资产规模 | 0.50亿元 |
| 份额规模 | 0.57亿元 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 马韬,马韬 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产的投资比例不低于基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金为股票指数增强型基金，股票资产投资比例不低于基金资产的80%，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，综合分析比较不同金融资产的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。2、股票投资策略本基金主要利用量化选股模型，在保持对中证500指数紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。（1）指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投资组合，并通过分析投资组合相对标的指数的暴露度等因素，对组合跟踪效果进行评估，及时调整投资组合，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。（2）量化增强投资策略本基金将基于数量化投资分析及基本面研究等方法智能筛选优质上市公司、优化投资组合，根据模型结果结合市场环境进行组合投资，以争取实现指数增强型的目标。1）多因子模型多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣，所包含的因子涵盖综合财务因子、综合动量因子和情绪因子这三大方面。其中综合财务因子包括企业的成长、质量、财务指标等方面，综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、流动性等方面，情绪因子包含估值和分析师情绪等因素。本基金将通过多因子模型选取具有稳定业绩回报和投资价值的股票，从而获取相对业绩基准的超额收益。2）风险控制模型本基金通过预测和控制投资组合对各类风险因子的敞口，如市场、行业和风格等，力求将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。3）交易成本模型本基金的交易成本模型既考虑印花税、佣金等固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。（3）模型的应用与调整在正常的市场情况下，本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时，基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新，以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时，本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断，及时调整各因子类别的具体组成及权重。（4）港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。基金可根据投资需要或市场环境变化，选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资于港股。本基金将重点关注：1）对于两地同时上市的公司，考察其折溢价水平，当A股有异常折价或估值和波动性时，寻找更加稳定的H股标的；2）A股稀缺性行业个股，包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业；3）具有持续领先优势或核心竞争力的企业；4）与A股同类公司相比具有估值优势的公司。3、债券投资策略（1）利率类品种投资策略本基金对国债等利率品种的投资，是在对国内外宏观经济运行状况及政策环境等进行分析和预测基础上，研究利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化趋势，深入分析利率品种的收益和风险，预测调整债券组合的平均久期，并通过运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略。在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。（2）信用债投资策略本基金将在深入的宏观研究基础上，综合分析各类信用债发行主体所处行业环境、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后，结合具体发行契约，对债券进行信用评级。在此基础上，建立信用类债券池，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。（3）可转换债券/可交换债券投资策略可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券/可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，综合考虑可转换债券/可交换债券的债性和股性，利用定价模型进行估值分析，并最终选择合适的投资品种。4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。5、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。6、参与融资业务投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资业务。利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。7、参与转融通证券出借业务投资策略为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。8、存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证，将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，采取定量与定性相结合的分析方法，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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