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华商科创板量化选股混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华商科创板量化选股混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 华商科创板量化选股混合C |
基金代码 | 018974 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.77亿元 | |
份额规模 | 1.77亿元 | 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金经理 | 艾定飞 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×5% |
投资目标 | 本基金主要投资科创板上市企业,以数量化投资方法为基础,在严格控制风险的前提下,力求实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行或上市的股票(包括主板、创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于科创板股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-20%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,调整各类资产的比例,适度降低组合系统性投资风险,提升本基金的风险调整后收益。 本基金将重点投资于科创板上市的优质公司,通过管理人自主研发的量化研究投资框架,采用经典多因子选股模型,将金融市场大数据挖掘与数量化模型相结合,科学构建股票投资组合。 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分析策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素评估其内在价值。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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