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东方量化成长灵活配置混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 东方量化成长灵活配置混合C |
基金代码 | 020126 | 基金类型 | |
成立日期 | 2023-11-24 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 | |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 王怀勋 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
投资目标 | 运用量化投资策略持续挖掘具有良好成长性和收益特征的投资标的,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券、分离交易的可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金结合我国宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、证券市场行情因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平,动态调整基金资产在权益类资产和固定收益类资产等大类资产间的配置比例,同时基于量化模型在权益类资产内部对不同风格的股票资产进行优化配置和动态调整。 本基金通过量化技术对股票的成长性、收益性、流动性等方面进行评价,并利用量化选股模型筛选出具有良好成长性且收益预期优于我国A股市场整体表现的股票并构建投资组合。 本基金通过对我国宏观环境、货币政策以及金融市场环境的分析,结合各类券种的风险收益特征,对类别券种进行动态配置,并通过运用久期调整策略、期限结构策略等方法,结合债券的流动性、信用风险分析,对个券进行配置。 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合理定价水平。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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