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易方达量化衍伸股票 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 易方达量化衍伸股票型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达量化衍伸股票 |
基金代码 | 110030J | 基金类型 | |
成立日期 | 2012-07-05 | 资产规模 | 0.67亿元 |
份额规模 | 0.60亿元 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金主要采用量化策略进行投资组合管理,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金运用现代行为金融学关于市场有限套利和投资人有限理性的理论建立量化资产配置模型,综合考虑宏观经济与相关政策预期、微观经济、市场情绪及投资人行为等因素,对金融市场的预期收益及风险进行预测,并据此确定组合中权益类品种、固定收益类品种及金融衍生品的投资比例目标,以达到获取市场收益、控制市场风险的目的。本基金所采用的量化资产配置模型主要考虑如下因素:(1)宏观经济因素。包括国内生产总值增长率及其构成、价格指数(CPI和PPI)的变动及其构成、货币供给与需求水平的变动、利率水平的变化及市场对此类因素的预期等;(2)政策预期因素。包括货币政策、财政政策以及与证券市场密切相关的其他各种政策出台对市场的影响及市场对此类因素的预期等;(3)微观经济因素。包括各行业盈利周期及其波动、各行业内主要企业的盈利变化情况及各类投资机构的预期等;(4)市场情绪因素。包括市场供求资金供求关系及其变化、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、股票市场与债券市场的相对强弱、股票市场整体估值水平及其与历史水平的比较等。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% ,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为进行主动管理的股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金和债券基金,属于较高预期风险和较高预期收益的基金品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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