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嘉实中证中期企业债A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金A类(LOF) | 基金简称 | 嘉实中证中期企业债A |
基金代码 | 160720 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 2013-02-05 | 资产规模 | 0.07亿元 |
份额规模 | 0.06亿元 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | LOF |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证中期企业债指数 |
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。 |
投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中,本基金投资于中证中期企业债指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果以后跟踪同一标的指数的目标ETF基金合同生效,基金管理人可以将本基金变更为该目标ETF的联接基金,并根据相关法律法规和本基金合同相应修改投资范围、投资策略等条款。上述变更无需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,包括但不限于固定收益远期交易、固定收益期货(含国债期货等)、固定收益互换(含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等)等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为被动式指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券,或选择非成份债券作为替代,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,通过“久期匹配"、 “信用等级匹配"、“期限匹配"等优化策略对基金资产进行抽样化调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量控制跟踪误差最小化。 由于采用抽样复制法,同时结合本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券只数、权重和券种与标的指数成份券个数、权重和券种间将存在差异。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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