展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 国投瑞银白银期货 | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)-A | 基金简称 | 国投瑞银白银期货 |
| 基金代码 | 161226 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2015-08-06 | 资产规模 | 20.98亿元 |
| 份额规模 | 22.60亿元 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵建,赵建 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 上海期货交易所白银期货主力合约收益率×100% |
| 投资目标 | 本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本，如管理费、托管费、交易费用等。 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括交易所挂牌交易的白银期货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合比例为：本基金持有白银期货合约价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%，每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产，应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7%。本基金的风险暴露指本基金持有的白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)。本基金将根据基金资产净值确定所投资的合约数量。通常情形下,本基金将跟随市场的换约节奏进行展期操作,但也可根据白银期货的期限结构、合约流动性状况等因素灵活安排展期窗口。基金管理人在投资时不受其本身对市场趋势、证券价格观点的影响,在任何时候均保持充分投资,而不考虑市场状况和趋势。1、主力合约本基金合同生效后,主力合约指基金合同生效日持仓量最大的合约;当新的远月合约连续2个工作日持仓量最大时,确认为新的主力合约。当多个合约持仓量相同时,选取成交量最大的合约;当持仓量及成交量均相同时,选取距到期期限更久的合约。2、资产配置本基金主要通过持有白银期货合约以达到投资目标;其余资产将主要投资于高流动性的固定收益类资产以获取收益增强;本基金还将预留一定量的现金,以满足日常申赎需求。3、投资管理(1)白银期货合约投资管理通常情形下,本基金将通过持有白银期货主力合约以达成投资目标;同时,本基金也可以根据白银期货合约的期限结构、相关合约流动性状况等因素,合理地对投资组合持仓进行优化。在缴纳一定比例的保证金的基础上,基金通过持有相应的合约以使得基金的风险暴露约为基金净资产的1倍。(2)权证投资管理考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(ValuePrice)”,以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。(3)现金管理管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例,其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具,以增强组合内现金部位的收益。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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