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海富通阿尔法对冲 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 海富通阿尔法对冲 |
基金代码 | 519062 | 基金类型 | 另类投资基金 |
成立日期 | 2014-11-20 | 资产规模 | 8.12亿元 |
份额规模 | 7.49亿元 | 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 杜晓海 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×三年期定期存款利率(税后) |
投资目标 | 本基金通过灵活的投资策略,捕捉市场中的绝对收益机会,并且采用有效的风险管理措施,降低波动风险的同时,获取稳定的收益。 |
投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 本基金每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项及第(五)项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 待基金投资期权等衍生工具、同业存单的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,按照相关法律法规的规定参与期权交易或投资同业存单,无需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略,实现组合的稳定收益。 阿尔法对冲策略指通过建立股票多头,并利用股指期货等衍生工具对冲系统性风险,获取阿尔法收益。股票多头主要通过研究精选、事件驱动等策略构建精选股票组合,空头则利用市场风险中性策略匹配相应的空头衍生工具。 本基金主要通过把握精选组合与衍生工具之间存在的价差,捕捉阿尔法收益机会。 债券组合主要进行流动性管理及增强收益,在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 本基金将严格遵守相应的法规要求,使用股指期货、权证等衍生工具,未来,若本基金可以投资期权等其他衍生品,本基金将按照风险对冲的原则,以有利于基金资产增值为主要目标,合理使用其他衍生工具。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险,因此与一般的混合型基金相比,本基金的预期风险更小。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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