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国泰沪深300增强策略ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 国泰沪深300增强策略ETF |
基金代码 | 561300 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 11.40亿元 | |
份额规模 | 15.16亿元 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 梁杏 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
投资策略 | 本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,控制跟踪误差,达到对标的指数的跟踪目标。 在正常市场情况下,本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过6.5%。 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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