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东吴保本混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东吴保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东吴保本混合 |
基金代码 | 582003AJ | 基金类型 | |
成立日期 | 2012-08-13 | 资产规模 | 0.72亿元 |
份额规模 | 0.61亿元 | 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金主要通过投资组合保险策略的运作,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳健增长。 |
投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票-、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金根据恒定组合保险策略(Constant Proportion Portfolio Insurance,CPPI-将资产配置于风险资产与保本资产。本基金投资的风险资产为股票、权证等权益类资产;本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债券、债券回购、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券等-、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产。 本基金投资组合的资产配置范围为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中权证不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等保本资产投资占基金资产比例不低于60%,其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金的资产将分为保本资产与风险资产两大类资产,以恒定组合投资保险策略(CPPI-为依据,结合东吴“M值优化”模型,再基于基金管理人对宏观经济运行变化的判断以及各投资品种的风险收益预期,确定基金资产在股票、债券等投资品种中的比例。 债券投资方面,对于本基金的保本资产部分,本基金主要投资对象为交易所和银行间债券市场上的债券,其组合久期与保本周期基本匹配,以有效规避利率、收益率曲线变化、再投资等各种风险;同时综合考虑收益性、流动性和风险性,选择低估值债券进行投资,并利用市场时机、无风险套利、利率预测等,争取债券投资的超额收益;利用现券回购所得资金适时参与新股申购及配售,以获得稳定的股票一级市场超额回报。 本基金将严格按照CPPI策略并结合M值优化模型,动态调整风险资产比例。在风险资产中,本基金将精选具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票作为投资对象,力争最大限度获取基金资产增值。 本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为八次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 |
风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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