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平安深证300指数增强 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 平安大华深证300指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 平安深证300指数增强 |
基金代码 | 700002 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 2011-12-20 | 资产规模 | 0.95亿元 |
份额规模 | 0.41亿元 | 基金管理人 | 平安大华基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 俞瑶 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×深证300指数 |
投资目标 | 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪深证300指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金的大类资产由股票资产和非股票资产构成。其中股票资产中绝大部分股票组合为全复制深证300指数的成份股及其备选成份股组合,非股票组合绝大部分由现金以及到期日在一年以内的政府债券的组成,主要用于支付赎回款、支付增发或配股款项,支付交易费用、管理费和托管费等。 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过全样本复制的方式拟合、跟踪深证300指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。 本基金将以降低基金的跟踪误差为目的,在控制流动性风险的基础上,构建债券投资组合。 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 |
收益分配 | 基金收益分配每年至多6次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的20%;基金合同生效不满三个月,收益可不分配。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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