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光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合B | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划B类 | 基金简称 | 光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合B |
基金代码 | 860028 | 基金类型 | |
成立日期 | 2020-03-25 | 资产规模 | 0.38亿元 |
份额规模 | 0.37亿元 | 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | 基金经理 | 李禄俊 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×一年定期存款利率(税后)加1% |
投资目标 | 通过深度研究,捕捉宏观环境及政策趋势走向,灵活精选投资策略,在合理控制投资风险和保障集合计划资产流动性的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或同意注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、公司债、中期票据、可交换债券、可转换债券(含可分离可转换债券))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本集合计划可以参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的比例为0%-95%;投资银行存款和同业存单合计占比不超过集合计划资产的20%;本集合计划权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值,占集合计划资产净值比例范围0-10%。其中,权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值;每个交易日日终,持有的买入股指期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过集合计划资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本集合计划投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。 本集合计划不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项的限制。 |
投资策略 | 本集合计划主要采用对冲套利的投资策略。通过数量化投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,并使用股指期货进行对冲操作,有效规避市场涨跌的系统性风险,获取选股的超额收益。力争实现集合计划资产长期稳健的绝对收益。另通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、信用风险、证券市场估值水平等因素,综合配置固定收益等各类资产,以实现整体资产的稳健增值。 本集合计划的股票类资产比例(S)将按照对冲工具的年化对冲成本(C)进行调整,其中对冲工具的年化对冲成本(C)=(1-本集合计划所使用的股指期货合约点位/本集合计划所使用的股指期货合约标的的指数点位)的年化收益率。 如果由于市场波动等原因导致股票类资产比例不符合目标配置要求的,应在10个交易日内对股票资产进行调整,使得调整后的股票资产比例达到上述要求。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配;本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资,由红利再投资而来的B类或C类份额不受锁定持有期的限制,再投资份额的持有期与原份额相同;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值;同一类别每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为混合型集合计划,其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型集合计划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于股票型基金和股票型集合计划。本集合计划除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内集合计划类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本集合计划还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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