展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 中金汇越量化对冲策略3个月定期开放灵活配置混合C | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 中金汇越量化对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 中金汇越量化对冲策略3个月定期开放灵活配置混合C |
| 基金代码 | 920926 | 基金类型 | |
| 成立日期 | 2020-09-17 | 资产规模 | 0.32亿元 |
| 份额规模 | 0.32亿元 | 基金管理人 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率 |
| 投资目标 | 利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，谋求投资组合资产的长期增值，以期实现超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、公开发行次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券）、股指期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本集合计划可根据法律法规的规定参与融资融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：权益类资产占集合计划资产比例为0%-85%，权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占集合计划资产净值比例范围0%-10%。其中：权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值；权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，封闭期内，可不受前述5%的限制。 本集合计划不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本集合计划根据沪深300股指期货当月及下月合约基差情况灵活调整股票资产的配置比例，具体配置比例如下： 若沪深300股指期货当月合约到期日-当前日期≥7个日历日，X=股指期货当月合约结算价除以沪深300指数收盘价-1，若沪深300股指期货当月合约到期日-当前日期<7个日历日，X=股指期货下月合约结算价除以沪深300指数收盘价-1，Y=过去20个交易日上述X取值的平均值，本集合计划股票资产配置比例S根据Y的取值调整，调整方式如下：当Y≥-1.2%，40%≤S≤85%，当-1.5%≤Y＜-1.2%，20%≤S≤65%，当Y＜-1.5%，0%≤S≤45%。 在力求有效控制投资风险的前提下，通过全市场选股构建预期收益高于市场回报的投资组合，同时利用股指期货等对冲工具对冲投资组合的市场风险，以求获得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期资产增值。 开放期内，本集合计划将保持适当的流动性，方便投资人安排投资，在遵守本集合计划有关投资限制与投资比例的前提下，将适当增加高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本集合计划为特殊的灵活配置混合型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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