本周即将迎来十月收官之战,未延续九月各大指数普跌5%的态势,截至最新收盘,十月各大指数均录得正的涨幅。其中,上证指数共上涨了1.13%,沪深300累计上涨了2.44%,创业板指上涨了2.95%,深圳指数涨幅最大,共上涨了4.61%。
相较于各大宽基指数的普遍上涨,各大行业指数则涨跌不一。按申万一级行业分类,截至最新数据,共有21个一级行业月内上涨,其中涨幅最大的分别是银行、汽车、纺织服装,均超过5%。此外,共有7个一级行业下跌,其中跌幅最大的为休闲服务累计下跌超过10% 。
近8成私募跑赢大盘
在此背景下,据展恒金方数据库统计,截至9月底共有71.69%的私募跑赢了同期沪深300的上涨幅度。相比之下,10月以来共有77.85%的私募基金跑赢大盘,占比接近8成,10月获得正收益的私募数量有明显的上升。这其中,有88.84%的私募基金年内收益为正,相较于9月份的87.64%,同样有所增加。
50亿以上规模证券私募管理人排名
图片来源:展恒基金研究中心
管理规模在50亿以上的股票策略私募基金收益榜单中,宁波幻方量化、林园投资、源乐晟资产霸占了年内股票收益前三名。股票策略私募基金平均收益25.38%,首尾收益相差110%,纳入统计的42家私募机构全部取得了正收益。细看榜单前十,恒者恒强的局面愈演愈烈。
私募幻方量化夺冠
百亿私募冠军宁波幻方量化资产成立于2016年2月,今年早些时候幻方量化曾宣布其AI Lab将启用占地面积相当于一个篮球场的超级计算机“萤火一号”,以探索AI前沿研究,掀起行业巨浪。对于量化私募来说,策略容量是制约其规模扩张的重要因素,但也有量化私募积极求变,加大对人工智能的投入,在推动AI技术进步的同时,来增强公司策略收益。
图片来源:展恒基金研究中心
在基金业协会备案的证券类私募机构中,百亿私募中有带有幻方量化字样的有两家,分别是幻方量化与宁波幻方量化,对应的公司则分别是“浙江九章资产管理有限公司”与“宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)”。
其中幻方量化是2015年在杭州注册成立,宁波幻方量化2016年在宁波注册成立,目前两家幻方量化均在杭州同一地址办公。无论是幻方量化还是宁波幻方量化,实际控制人均为梁文锋,徐进也直接或间接持有以上两家私募股份,可以理解为宁波幻方量化与幻方量化运营团队一致。
私募基金加仓 仍看好后市
10月市场震荡之际,私募有所加仓,显示出不少基金投资人士也看好后市走势。目前当前股票私募整体仓位指数为77.82%,下半年来股票私募整体仓位一直处于历史高位水平,股票私募仓位指数也连续15周站上75%。这其中,60.72%的股票私募仓位超过8成,24.56%的股票私募仓位介于5-8成之间,其余的股票私募仓位低于5成。
今年来股票私募平均仓位水平为73.47%,分规模来看,目前20亿规模股票私募仓位最低,百亿私募仓位最高。百亿私募最新仓位指数为81.19%,环比加仓了0.76个百分点,在所有规模私募中加仓力度最大。目前62.44%的百亿私募仓位超过8成,31.59%的百亿私募仓位介于5-8成之间,仅5.97%的百亿私募仓位低于5成。
从行业来看,当前基金配置比例位居前三的行业是食品饮料、家电和医药;配置比例居后的三个行业是石油石化、国防军工和钢铁。基金行业配置上主要加仓了传媒、电力及公用事业和计算机,减仓了商贸零售、石油石化和有色金属三个行业。